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前三季度股票策略盈利產(chǎn)品比例僅13.43% 夏普比率超1%

受海外地緣沖突、高通脹、加息、經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期加強(qiáng)以及疫情反復(fù)等因素影響,2022年以來(lái)全球主流資本市場(chǎng)都表現(xiàn)萎靡。

因此,今年前三季度股票策略盈利產(chǎn)品比例僅為13.43%,平均收益率為-15.74%。不過(guò),依然有不少優(yōu)秀的基金經(jīng)理,在控制基金產(chǎn)品回撤的同時(shí),也取得了不錯(cuò)的收益,反映在基金的評(píng)價(jià)指標(biāo)上,就是取得了較高的夏普比率。

夏普比率是風(fēng)險(xiǎn)與收益的綜合衡量指標(biāo)

夏普比率,是基金績(jī)效評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。夏普比率就是衡量在每承擔(dān)1個(gè)單位風(fēng)險(xiǎn)的情況下,所獲得超越無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的超額回報(bào)是多少。

夏普比率不僅關(guān)注了資產(chǎn)的收益,還關(guān)注資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),測(cè)度的是資產(chǎn)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)后的收益。

夏普比率越高,說(shuō)明在承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的情況下,所獲得的超額回報(bào)越高。反之,如果夏普比率很小,說(shuō)明產(chǎn)品的收益率波動(dòng)較大。

一般來(lái)說(shuō),夏普比率大于1則代表基金報(bào)酬率高過(guò)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),夏普比率小于1則代表基金操作風(fēng)險(xiǎn)大過(guò)于報(bào)酬率,夏普比率越高,那么就說(shuō)明該基金每單位風(fēng)險(xiǎn)能夠獲得的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)也越高。

反映在產(chǎn)品的收益率曲線上就是,凈值穩(wěn)定增長(zhǎng)、回撤很小的產(chǎn)品,往往夏普比率比較高。而收益率不錯(cuò),但回撤也很大的凈值曲線,往往體現(xiàn)出來(lái)的就是夏普比率值一般。

5位基金經(jīng)理今年以來(lái)夏普比率大于2

根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的股票策略夏普比率基金經(jīng)理排名共有1103位,其中,今年以來(lái)夏普比率大于1的基金經(jīng)理僅16位,占比為1.45%。這主要是由于今年負(fù)收益的基金經(jīng)理較多,導(dǎo)致夏普比率負(fù)值居多。

在此,私募排排網(wǎng)篩選出“名下管理的運(yùn)行中股票策略產(chǎn)品數(shù)量在3只(包含3只)以上,3只(包含3只)以上產(chǎn)品當(dāng)月凈值已更新,并且公司規(guī)模大于5億元”的基金經(jīng)理,按照今年以來(lái)夏普比率、近5年夏普比率篩選出前10強(qiáng)的基金經(jīng)理,供讀者參考。

【應(yīng)合規(guī)要求,私募基金不能公開(kāi)展示,文中涉及私募收益數(shù)據(jù)用***替代?!?/p>

今年以來(lái)夏普比率冠軍基金經(jīng)理是銀熊私募基金的沈裕捷,其夏普比率高達(dá)***,遠(yuǎn)高于其他上榜的基金經(jīng)理。沈裕捷曾在廣發(fā)銀行任職,現(xiàn)為上海銀熊資產(chǎn)管理有限公司法定代表人兼基金經(jīng)理,具有10年證券金融投資經(jīng)驗(yàn)。

亞軍基金經(jīng)理是日斗投資的鄒文,其夏普比率為***。鄒文具有20年以上證券投資經(jīng)驗(yàn),曾任職于香港博文基金總經(jīng)理兼投資部負(fù)責(zé)人,專注于港股、B股、中概股的研究。

鄒文是日斗投資的法人代表兼總經(jīng)理,日斗投資成立于2016年3月,公司管理規(guī)模為20-50億。日斗投資奉行“研究員式”的投資,其獨(dú)特之處在于對(duì)投資的上市公司都有深度的調(diào)研,調(diào)研過(guò)程獨(dú)立于市場(chǎng)上的任何其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人,區(qū)別于市場(chǎng)上其他的調(diào)研體系。日斗投資看好的上市公司都有低估值、高現(xiàn)金流、高分紅、可持續(xù)四個(gè)特點(diǎn)。

穿越牛熊:史帆、陸航、黃塏銳、王一平等百億私募經(jīng)理“榜上有名”

拉長(zhǎng)周期來(lái)看,近5年股票市場(chǎng)走過(guò)了2017年的白馬牛市,2018年的熊市,2019-2021年的結(jié)構(gòu)性行情,以及2022年的震蕩下跌行情。在這5年里,能夠穿越牛熊,取得較高夏普比率的基金經(jīng)理,就屬于“進(jìn)攻”和“防守”能力突出的基金經(jīng)理。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,有近五年夏普比率數(shù)據(jù)的股票策略基金經(jīng)理為483位,其中30位經(jīng)理的夏普比率大于1,占比達(dá)到6.21%。

其中,近五年夏普比率冠軍基金經(jīng)理是靖奇投資的范思奇,其夏普比率為***。范思奇畢業(yè)于倫敦CASS商學(xué)院,曾就職于瑞銀證券,負(fù)責(zé)算法交易模型開(kāi)發(fā),現(xiàn)在致力于統(tǒng)計(jì)建模在中國(guó)證券及期貨市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。

靖奇投資成立于2015年3月,目前管理規(guī)模為20-50億元。公司是一家從事量化投資的私募基金,公司的核心團(tuán)隊(duì)為來(lái)自美國(guó)、英國(guó)和中國(guó)的投行、高頻量化基金、券商與期貨公司的核心人才,公司的愿景是成為中國(guó)量化私募界的翹楚,為客戶及股東創(chuàng)造核心價(jià)值。

值得注意的是,近五年夏普比率前10的基金經(jīng)理中有5位來(lái)自百億私募。

其中,排名第6的夏俊杰是百億私募仁橋資產(chǎn)的基金經(jīng)理,南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)碩士,先后任職嘉實(shí)基金、諾安基金,具備15年基金從業(yè)、12年投資管理經(jīng)驗(yàn)。仁橋資產(chǎn)核心團(tuán)隊(duì)均來(lái)自國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行、公募和私募基金。公司以股票多頭策略為主,奉行系統(tǒng)的逆向投資。

排名第7的黃塏銳來(lái)自百億私募遠(yuǎn)信投資。黃塏銳先生擁有10年證券投資研究經(jīng)驗(yàn),曾任淡水泉投資經(jīng)理、投資總監(jiān)助理、消費(fèi)組負(fù)責(zé)人,新活力資本投資總監(jiān)等職務(wù);在十余年的投資生涯中,長(zhǎng)期管理大規(guī)模資金的投資運(yùn)作,創(chuàng)造了遠(yuǎn)超大盤(pán)和同類公募基金的業(yè)績(jī)回報(bào)。

遠(yuǎn)信投資專注于為投資者提供中國(guó)市場(chǎng)及海外中國(guó)概念資產(chǎn)的投資管理及投資顧問(wèn)咨詢服務(wù),致力于成為中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)長(zhǎng)期主義價(jià)值實(shí)現(xiàn)的典范。公司核心管理團(tuán)隊(duì)擁有平均20年以上的境內(nèi)外資產(chǎn)管理管理經(jīng)驗(yàn),投研團(tuán)隊(duì)匯聚了多位長(zhǎng)期業(yè)績(jī)歷經(jīng)周期穿越牛熊的明星基金經(jīng)理和產(chǎn)業(yè)專家型的研究人才。

排名第8的王一平來(lái)自百億私募進(jìn)化論資產(chǎn),是江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士,進(jìn)化論資產(chǎn)創(chuàng)始人。有超十年的A股港股美股交易經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)金融工程建模。曾獲得基金業(yè)金牛獎(jiǎng)、英華獎(jiǎng)、金長(zhǎng)江獎(jiǎng)等榮譽(yù)。

進(jìn)化論資產(chǎn)是中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)備案登記的私募基金管理人,公司自成立以來(lái)堅(jiān)持將科學(xué)方法應(yīng)用于投資管理,開(kāi)拓了獨(dú)特的主動(dòng)管理和量化投資并駕齊驅(qū)的管理模式。投資范圍覆蓋A股、港股、美股等市場(chǎng),具備全球化視野。公司核心投研團(tuán)隊(duì)具有多年投資經(jīng)歷,交易策略儲(chǔ)備豐富,在價(jià)值選股、成長(zhǎng)股投資、擇時(shí)對(duì)沖等策略上擁有豐富的交易經(jīng)驗(yàn)。

排名第9的史帆來(lái)自百億私募致誠(chéng)卓遠(yuǎn),北京大學(xué)物理學(xué)本。7年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),目前管理基金3只。史帆先生對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)有著深刻的理解,在模型構(gòu)建,數(shù)據(jù)分析挖掘方面有深厚的功底。

致誠(chéng)卓遠(yuǎn)于2017年6月成立,公司專注于以量化投資為主的私募證券投資基金,發(fā)行的量化產(chǎn)品主要分為股票阿爾法對(duì)沖型和指數(shù)加強(qiáng)型兩類。以投資總監(jiān)史帆為核心的企業(yè)投研團(tuán)隊(duì)成員均為北京大學(xué)畢業(yè)并有多年金融或投資從業(yè)經(jīng)歷,擁有卓越的計(jì)算機(jī)編程能力、扎實(shí)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)建模功底、豐富的金融學(xué)理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

排名第10的陸航來(lái)自百億私募復(fù)勝資產(chǎn),陸航具有16年證券投資經(jīng)驗(yàn),曾任職于海富通基金,任中小盤(pán)股票分析師,QFII投資顧問(wèn),絕對(duì)收益部投資經(jīng)理,是復(fù)勝資產(chǎn)的創(chuàng)始人。

復(fù)勝資產(chǎn)成立于2015年,公司專注于境內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)股票投資。公司核心團(tuán)隊(duì)擁有近20年A股、港股、美股三地投資經(jīng)驗(yàn)及國(guó)內(nèi)頂級(jí)公募的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),公司始終秉持“復(fù)利致勝”的原則,堅(jiān)持業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)型的價(jià)值投資,重視投資的可持續(xù)性,致力為投資者獲取長(zhǎng)期的穩(wěn)健收益。

規(guī)則說(shuō)明

【數(shù)據(jù)說(shuō)明】:私募排排網(wǎng),截至2022年9月,基金經(jīng)理管理股票策略產(chǎn)品數(shù)量在3只(包含3只)以上,且當(dāng)月有產(chǎn)品凈值已更新。

【基金經(jīng)理排名計(jì)算規(guī)則】:以基金經(jīng)理名下所有基金的月度收益算術(shù)平均作為月度收益。若基金經(jīng)理近期新發(fā)產(chǎn)品較多,則業(yè)績(jī)排名或受此規(guī)則影響。

【數(shù)據(jù)階段性說(shuō)明】私募排排網(wǎng)收錄的數(shù)據(jù)均帶有周期性,不代表管理人/基金經(jīng)理的研究、投資、管理等能力的長(zhǎng)期保證,不作為私募管理機(jī)構(gòu)之間的長(zhǎng)期能力對(duì)比。

【風(fēng)險(xiǎn)揭示】:投資有風(fēng)險(xiǎn),本資料涉及基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證,我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預(yù)測(cè)產(chǎn)品未來(lái)收益。投資者應(yīng)謹(jǐn)慎注意各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真閱讀基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等銷售文件,充分認(rèn)識(shí)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身情況做出投資決策,對(duì)投資決策自負(fù)盈虧。

關(guān)鍵詞: 股票策略盈利產(chǎn)品 夏普比率 百億私募經(jīng)理 股票市場(chǎng)

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